風(fēng)險管理
發(fā)布時間：
2018-10-16 10:13
風(fēng)險管理
- 1、大豆期貨看漲期權(quán)的Delta為0.7，這意味著（）
- A、大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.7X
- B、大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.7X
- C、大豆價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.7X
- D、大豆價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.7X
- 2、期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中衡量期權(quán)價格變動與期權(quán)標(biāo)的物價格變動之間的關(guān)系的是（）
- A、Delta
- B、Gamma
- C、Theta
- D、Vega
- 3、Delta的值的可能范圍在（）之間
- A、0到1
- B、-1到1
- C、-1到0
- D、-2到2
- 4、當(dāng)投資組合中所有頭寸的Delta值為（）時，我們稱之為Delta中性
- A、-1
- B、0
- C、1
- D、0.5
- 5、Gamma是衡量Delta相對標(biāo)的物價格價格變動的敏感指標(biāo)。數(shù)學(xué)上，Gamma是期權(quán)價格對標(biāo)的物價格的（）導(dǎo)數(shù)。
- A、一階
- B、二階
- C、三階
- D、四階
- 6、（）是用于衡量期權(quán)理論價值因?yàn)闀r間經(jīng)過而下降的速度，是時間經(jīng)過的風(fēng)險度量指標(biāo)。
- A、Delta
- B、Gamma
- C、Theta
- D、Vega
- 7、（）定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來衡量期權(quán)理論價值對于利率變動的敏感性，計(jì)量利率變動的風(fēng)險。
- A、Delta
- B、Gamma
- C、Rho
- D、Vega
- 8、（）用來衡量期權(quán)價格的變化與標(biāo)的物價格波動率變化的比率。
- A、Delta
- B、Gamma
- C、Rho
- D、Vega
- 9、賣方收取的權(quán)利金（）當(dāng)作保證金使用。
- A、可以
- B、不可以
- C、盤中不可以，盤后可以
- D、盤后不可以，盤中可以
- 10、期貨和期權(quán)的合約的限倉是（）
- A、合并的
- B、非合并的
- C、非交割月合并，交割月不合并
- D、交割月合并，非交割月不合并
- 11、下列哪項(xiàng)制度不是期權(quán)實(shí)行的風(fēng)險管理制度?（）
- A、漲跌停板制度
- B、強(qiáng)減制度
- C、大戶報告制度
- D、持倉限額制度
- 12、某投資者買進(jìn)一份看漲期權(quán)的同時賣出一份相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同行權(quán)價格的看跌期權(quán)，這實(shí)際上相當(dāng)于投資者在期貨市場上（）
- A、做多
- B、做空
- C、對沖
- D、套利
- 13、交易所限倉為1000手，如果交易者資金充足，原有950手期貨買持倉，如果申請300手看漲期權(quán)的行權(quán)，最后將有（）手期權(quán)行權(quán)成功。
- A、0
- B、50
- C、300
- D、100
- 14、下列關(guān)于期權(quán)希臘字母說法正確的是（）
- A、當(dāng)購買平值期權(quán)時，Theta為正值
- B、實(shí)值期權(quán)的Gamma值最大
- C、深度實(shí)值的看跌期權(quán)Delta趨于1
- D、深度虛值的看漲期權(quán)Delta趨于0
- 15、一個買入看跌期權(quán)可以由下列哪種組合合成（）？
- A、期貨多頭+看跌多頭
- B、期貨空頭+看漲多頭
- C、期貨空頭+看跌空頭
- D、期貨多頭+看漲空頭
- 16、一個看漲期權(quán)的delta為0.7，下面哪種策略可以使100手看漲期權(quán)空頭變成delta中性（）
- A、買入70手期貨
- B、買入100手看漲期權(quán)
- C、買入100手期貨
- D、買入70手看漲期權(quán)
- 17、在看漲期權(quán)未到期前，實(shí)值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)的Delta指標(biāo)之間的關(guān)系是（）
- A、實(shí)值期權(quán)的Delta> 虛值期權(quán)的Delta>平值期權(quán)的Delta
- B、虛值期權(quán)的Delta> 平值期權(quán)的Delta>實(shí)值期權(quán)的Delta
- C、實(shí)值期權(quán)的Delta> 平值期權(quán)的Delta>虛值期權(quán)的Delta
- D、實(shí)值期權(quán)的Delta=平值期權(quán)的Delta=虛值期權(quán)的Delta
- 18、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險指標(biāo)Delta說法不正確的是（）
- A、投機(jī)者可以使用Delta來識別對標(biāo)的物價格變化反應(yīng)最強(qiáng)烈的期權(quán)
- B、套保者可以利用Delta來計(jì)算對沖標(biāo)的物所需要的期權(quán)合約的數(shù)量
- C、期權(quán)距離到期日的時間越近，實(shí)值期權(quán)和虛值期權(quán)的Delta值差距越小
- D、Delta值可以看作期權(quán)到期時變?yōu)閷?shí)值期權(quán)的概率
- 19、下列關(guān)于Gamma值說法不正確的為（）
- A、Gamma代表了Delta對標(biāo)的物價格變化的敏感度
- B、期權(quán)處于平值狀態(tài)是，Gamma最小
- C、看漲期權(quán)多頭的Gamma值為正
- D、期貨沒有Gamma風(fēng)險
- 20、下列關(guān)于Vega值說法不正確的是（）
- A、歐式期權(quán)和美式期權(quán)的Vega值均為正值
- B、波動率的變化方向與期權(quán)價格的變化方向相同
- C、期貨頭寸的Vega值為1
- D、期權(quán)頭寸可以改變組合中的Vega值
- 參考答案：
- 1-5：AABBB 6-10：CCDAB 11-15：BABDB 16-20：ACCBC
關(guān)鍵字：
北金期貨 / 期貨 / 網(wǎng)上開戶 /
相關(guān)新聞
聯(lián)系我們
掃一掃
關(guān)注公眾號
手機(jī)開戶
掃我下載